今年以來，A 股市場活躍度較高。公募量化指數增強基金抓住波段機會，近八成產品跑贏了業績比較基準，達到了指數基礎上的超額收益效果。多位公募量化基金經理表示今年整體市場活躍度較高，相對有利于量化策略發揮作用，尤其是成長類因子、交易行為類因子等表現較為突出，整體貢獻了較多的超額收益。隨著業界逐漸強化業績比較基準約束，投資者會更關注超額收益的穩定性，指增產品未來也要更側重獲取相對穩定的超額收益，不僅要分散超額收益來源，還要控制好風險敞口。（中證網）
36氪
8分鐘前
